11.06.2026
Opowiem o ostatnich wynikach i wykorzystywanych tam narzędziach, oraz spróbuję nakreślić kilka nowych kierunków, w których można by spróbować tę tematykę rozwinąć dalej.
26.02.2026
Przeanalizujemy własności procesu fragmentacji o skończonej mierze dyslokacji. Pokażemy, że rozmiary typowych fragmentów skalują się jak t^{-1/\alpha}R^{1/\alpha}, gdzie zmienna losowa R jest rozwiązaniem pewnego stochastycznego równania różnicowego. Analiza asymptotycznego zachowania R przy zerze oraz w nieskończoności pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące asymptotyki największych i najmniejszych fragmentów w badanym procesie.
5.03.2026
Przeanalizujemy własności procesu fragmentacji o nieskończonej mierze dyslokacji. Pokażemy, że jej osobliwość ma bezpośrednie przełożenie na asymptotyczne zachowanie największego fragmentu w procesie.
12.03.2026
19.03.2026
Rozważamy problem estymacji I = P(g(X) > t) dla X o wielowymiarowym rozkładzie Gaussowskim, w reżimie bardzo małych prawdopodobieństw, tzn. gdy I jest rzędu np. 10^{-6}, gdzie klasyczny estymator Monte Carlo jest nieefektywny. Pokażemy praktyczny "pipeline" oparty na importance sampling i metodzie cross entropy, który rozdziela problem na dwa etapy: najpierw znajdujemy rozkład mający sensowną część masy w obszarze zdarzeń rzadkich, a następnie "polepszamy" go tak, aby efektywnie estymował I.
Używamy mieszanek rozkładów Gaussowskich, na które nakładamy ograniczenia na macierze kowariancji, co daje gwarancję skończonej wariancji estymatora. Ostatecznie model jest dodatkowo "poprawiany" przy użyciu tzw. modelu normalizacyjnego (normalizing flow, w naszym przypadku RealNVP). Parametry modeli dopasowywane są numerycznie przy użyciu metod optymalizacji wykorzystujących automatyczne różniczkowanie.
Zagadnienia estymacji zdarzeń rzadkich pojawiają się w wielu zastosowaniach, m.in. w analizie niezawodności systemów, ocenie ryzyka awarii czy w modelach finansowych (np. przy estymacji ogonów sum lognormalnych). Całość testujemy numerycznie na szeregu klasycznych benchmarków z literatury, gdzie otrzymujemy estymatory bardziej dokładne, o znacznie mniejszej wariancji. Na końcu krótko wspomnę też o możliwych dalszych kierunkach badań, m.in. o zastosowaniu metod gradient-free w kontekście textual inversion.
26.03.2026
2.04.2026 --
16.04.2026
Badamy asymptotykę
$$P(\exists_{t\in [0,T]}\colon X(t)\in \mathcal{E}_u),$$
gdy $u\to\infty$, gdzie $ X(t), t\ge 0$ jest skorelowanym $d$-wymiarowym procesem gaussowskim, a $\mathcal{E}_u, u>0$ jest rodziną zbiorów borelowskich w $R^d$ taką, że ${\rm dist} (\vk 0, \mathcal{E}_u)\to \infty$, gdy $u\to \infty$.
Uzyskane wyniki zilustrujemy na przykładzie rodziny zbiorów o strukturze
$$\mathcal{E}_u=(a_1u,...,a_d u)^\top+\frac{1}{u^\alpha} \mathcal{E},$$
gdzie $(a_1,...,a_d)\in R^d$, $\alpha\ge 0$, a zbiór borelowski $\mathcal{E}$ spełnia pewne warunki regularności.
Wyniki oparte są na wspólnej pracy z N. Kriukovem (Uniwersytet Amsterdamski) oraz S. Novikovem (Uniwersytet w Lozannie).
23.04.2026
30.04.2026
Przypomnimy model spaceru losowego z pamięcią i jego związki z modelem Simona. Pokażemy, że rozmiary bloków w modelu SImona spełniają zasadę wielkich odchyleń. Referat oparty na pracy wspólnej z K. Kolesko i A. Kołodziejską.
7.05.2026
Referat rozpocznę od wprowadzenia procesu ze stochastycznym resetowaniem w momentach Poissonowskich przez stały czynnik $c\in (0,1)$. Omówię wyniki dotyczące zachowania tego procesu dla dużych czasów, w tym asymptotykę jego gęstości. Następnie przedstawię rozszerzenia na półgrupy z resetowaniem przez wyrazy losowego ciągu m.
14.05.2026
A decoupled random walk is a sequence S1, S2,… of independent random variables such that, for each integer n, Sn has the same distribution as the position at time n of a standard random walk with nonnegative jumps. A decoupled renewal process is the counting process (N(t)) defined by the number of visits of (Sn) to the closed interval [0,t]. Under various assumptions on the distribution tail of S1 I shall present logarithmic asymptotics for the local large deviation probabilities P{N(t) =[b EN(t)]} as t approaches infinity for a fixed positive constant b. It will be explained how to derive a logarithmic local large deviations asymptotic for the counting process associated with determinantal point processes with the Mittag-Leffler kernel. The talk is based on a joint work with Dariusz Buraczewski and Alexander Marynych.
Let $Y=\sum_{k\ge 1} 1_{A_k}$ be an infinite sum of the indicators of independent events. I will speak on a precise (as opposed to logarithmic) first-order asymptotic behavior of the tail probabilities $\mathbb{P}\{Y \ge n\}$ and the point probabilities $\mathbb{P}\{Y = n\}$ as $n \to \infty$. The talk is based on the recent joint work with Alexander Iksanov.
21.05.2026
28.05.2026
In this talk, we will present a way to extend a characteristic related to the notion of infinite divisible measures, namely the Lévy-Laplace exponent. This extension enables us to give interpretations in various analytical contexts.
11.06.2026
Opowiem o ostatnich wynikach i wykorzystywanych tam narzędziach, oraz spróbuję nakreślić kilka nowych kierunków, w których można by spróbować tę tematykę rozwinąć dalej.